研究專長    

投資學，市場微結構，行為財務學

校內資歷

• 政大特聘教授、學術研究特優獎、學術研究優良獎
• 商學院學術副院長、EMBA國金組召集人、財管系系主 任(2011-2013)、教學特優教師、教學優良教師、 EMBA教學特優教師、 EMBA教學優良教師

• 研究領域包括公司理財、投資學、與衍生性金融商品，主題多著重於市場微結構與行為財務學相關議題，並結合公司財務議題，具有創新性與系統性。除運用國際資料外，亦致力於使用台灣資本市場的特殊資料，進行具有台灣特色的財務研究，提高台灣財務研究領域之國際能見度。
• 連續23年獲得國科會三年期研究計畫，並於過去12年間，每年皆執行兩件國科會研究計畫。近五年共發表20篇國內外期刊論文，在財務領域A+級期刊及A(Tier-1)級期刊上發表多篇著作，研究成果的品質與數量均表現優異。近年研究分別探討執行長神經質特性對公司現金持有政策的影響；負債容量、現金持有、與財務限制之間的關係；股市放空限制放寬對選擇權市場交易與價格的影響。研究聚焦於市場微結構與行為財務相關議題，融合公司財務議題與台灣本土資料，研究具創新性，並對政策制定及公司治理法規、了解投資人行為偏誤與因應之道等，皆具啟發性，研究成果屢獲國內外肯定。

• 研究領域包括公司理財、投資學、與衍生性金融商品。研究主題多著重於市場微結構與行為財務學相關議題，並結合公司財務議題，具有創新性與系統性。其研究同時能互相融合財務次領域所關心的重要議題，創造出具有創新性的研究方向。
• 代表作分別探討負債容量、現金持有、與財務限制之間的關係；公司價值錯估是否會影響現金部位的持有；公司內部人股票質押與現金持有價值之間的關係。研究使用台灣資本市場的特殊資料，將具有台灣特色的財務研究發表於國際優良期刊，有助提高台灣資本市場與財務研究於國際的能見度。
• 研究成果發表於國科會財會學門一般財務領域國際期刊ATier-1級期刊，包括Journal of Empirical Finance、Journal of Corporate Finance、與Journal of Empirical Finance等，整體研究質量俱佳。

• 研究主題多著重於市場微結構與行為財務學相關議題，並結合公司財務議題，具有創新性與系統性。其研究同時能互相融合財務次領域所關心的重要議題，創造出具有創新性的研究方向。
• 研究使用台灣資本市場的特殊資料，將具有台灣特色的財務研究發表於國際優良期刊，有助提高台灣資本市場與財務研究於國際的能見度。研究成果發表於國科會管理一學門財務領域國際期刊A級期刊Financial Management及Journal of Empirical Finance，整體研究質量俱佳。
• 在學術社群服務方面，擔任國內重要學術期刊的副主編或領域主編等，並於2023年1月起擔任國科會財金會計學門召集人，顯示財務領域之研究成就，得到國內財務學界的高度認同。

• 長期耕耘於行為財務學領域的研究，主要在投資與資本市場等相關議題，亦對公司議題有不少著墨。研究成果發表於科技部管理一學門財務領域國際期刊A+期刊Journal of Financial and Quantitative Analysis，亦收錄於Financial Times 50本頂尖期刊中，整體研究質量俱佳。
• 在學術社群服務方面，擔任國內重要學術期刊的副主編或領域主編等，於107年6月當選亞洲財務金融學會主席（President, Asian Finance Association），並曾於107年8月接任臺灣財務工程學會秘書長等，具有貢獻，位居國內財務會計學門領先地位並達國際水準。

• 主要研究領域為投資學、市場微結構及行為財務學，其研究質量俱佳。其研究除使用國際資料外，並大量使用台灣資本市場的特殊資料，將具有台灣特色的財務研究發表於國際優良期刊。
• 其研究多著重於市場微結構與行為財務學等研究議題，並結合公司的財務議題，具前瞻性與系統性。代表著作發表於科技部財會學門財務領域國際期刊一般財務子領域A+級期刊Journal of Financial and Quantitative Analysis，研究成果居國內財金學者Top1%。

• 長期耕耘於行為財務學領域之研究，研究議題包括公司理財、投資學、與衍生性金融商品，並使用臺灣本土資料，具學術創新與貢獻。
• 研究成果發表於科技部財會學門及經濟學門A+級國際期刊Journal of Financial and Quantitative Analysis等頂尖期刊，受到國際財務學界與國內學術同儕之肯定，已位居國內財務會計學門領先地位並達國際水準。

• 研究領域為公司理財、投資學、與衍生性金融商品。其研究使用臺灣本土資料，探討投資人情緒對股票現貨及期貨之間價格效率性的影響；臺灣股票質押法令的改變對公司價值與投資人投資行為的影響，以及2000與2008兩次市場危機時現金對財務限制公司的預防性效果。
• 研究成果發表於科技部財會學門財務領域排序A Tier-1級的國際期刊，質量均優，值得肯定。

• 研究領域為公司理財、投資學、與衍生性金融商品。研究探討期貨交易保證金的調整對交易活動、價格波動、與流動性的影響；國外法人機構交易對期貨市場價格效率的影響；以及微結構高頻交易中的資訊衡量指標VIPIN之有效性。
• 使用臺灣本土資料，將具有臺灣特色的財務研究發表於國際優良期刊，有助提高臺灣資本市場與財務研究於國際的能見度。

• 研究領域為公司理財、投資學、與衍生性金融商品。探討公司治理對資本結構調整速度的影響、當沖交易者對期貨市場流動性及波動性的的影響，以及微結構高頻交易中的資訊衡量指標VIPIN之有效性等議題。
• 研究大量使用臺灣本土資料，將具有臺灣特色的財務研究發表於國際優良期刊，有助提高臺灣資本市場與財務研究於國際的能見度。
• 研究成果發表於科技部財會學門財務領域排序A Tier-1級的國際期刊，具學術貢獻與價值。

• 研究領域為公司理財、投資學、與衍生性金融商品。探討外匯期貨市場投資部位限制的有效性、公司治理對資本結構的影響及投資人情緒對股價及交易活動的影響等研究議題。
• 研究大量使用台灣的特殊資料，將具有台灣特色的財務研究發表於國際優良期刊，有助提高台灣資本市場與財務研究於國際的能見度。
• 研究成果發表於科技部財會學門財務領域排序A Tier-1級的國際期刊，具學術貢獻與價值且質量俱佳。

•   研究領域為公司理財、投資學、與衍生性金融商品。探討外匯期貨市場投資部位限制的有效性、公司治理對資本結構的影響及投資人情緒對股價及交易活動的影響等研究議題。
• 研究大量使用台灣的特殊資料，將具有台灣特色的財務研究發表於國際優良期刊，有助提高台灣資本市場與財務研究於國際的能見度。
• 研究成果發表於科技部財會學門財務領域排序A Tier-1級的國際期刊，具學術貢獻與價值且質量俱佳。

• 研究領域為公司理財、投資學、與衍生性金融商品等，探討外匯期貨市場投資部位限制的有效性、臺灣期貨市場不同類型交易人的交易行為傾向等議題。
• 研究大量使用臺灣的特殊資料，將具有臺灣特色的財務研究發表於科技部財務領域Atier-1級國際期刊，研究成果兼具學術創新、貢獻、價值與影響力，有助提高臺灣資本市場與財務研究於國際的能見度。

• 研究主題著重於資本市場，市場微結構與行為財務學相關議題，具有系統性。
• 研究除使用國外資料外並大量使用臺灣的特殊資料，將具有臺灣特色的財務研究發表於國科會認定之財務領域知名國際期刊，研究成果兼具學術創新、貢獻、價值與影響力，有助提高臺灣資本市場與財務研究於國際的能見度